FX自動売買の状況

これまでなかなか納得のいくプログラムができず、公開できていなかったFXの自動売買について、ようやく見せられるものが出来上がりました。

2/26からUSDJPYのM1（1分足）、期間t=720（12時間）と期間t=1440（24時間）で運用を開始しています。FXLOGというMT4の運用ログ管理ができるWEBサービスで成績を公開しています。リアル口座での悲惨な成績が丸見えですが、気にしないでください。私は気にしませんw



■売買アルゴリズム
基本のアルゴリズムは、【期間tのOpenまたはCloseの高値、安値をブレイクしたらブレイクした方向についていく】というシンプルなものになっています。高値、安値にそれぞれ買い、売りの逆指値を入れているだけなので、非常に簡単な仕組みです。

一回の取引で得られる利益は3日間の実績で最大22.5pip。いわゆる「スキャルピング」にあたります。

その他の機能としては、以下の3機能を実装しています。

1. ポジションあたりのリスク許容度からロット数算出機能（getMaxPosSize関数として実装）
2. 含み益に併せて3段階でストップ幅を指定できるトレーリングストップ機能（threePhaseTrailingStop関数として実装）
3. 月曜の取引開始後1時間、土曜の取引終了前1時間は注文を入れない（isTradeTime関数として実装）

1.　getMaxPosSize関数
最大損失額を設定するとその額が現在の証拠金のn%になるポジションサイズを返してくれる資金管理系の関数になります。これにより入出金や損益の確定で証拠金額が変動した場合でもポジション単位の最大損失を限定することができます。ただし、証拠金が少なく、ポジションサイズが1000通貨を下回る場合には、リスク許容度は無視し、1000通貨を返します。

算出式（MT4-USDJPY限定）：証拠金 * 最大損失率（%） / 100 / 最大損失幅（Point=pip*10） * 0.01

2.　threePhaseTrailingStop関数
名前の通り、3段階でトレーリングストップの幅を変化させながらトレールしていく決済系の関数になります。当初ストップ幅30pipでポジションを持った場合、含み益が10pipになるまでは30pipのトレールを行います。含み益が10pip以上になったタイミングでトレール幅を10pipにします。さらに含み益が30pip以上となった場合には5pipとする、などの設定が可能です。ただし、この可変機能がどこまで損益に影響を与えるかについて、引き続き検証が必要です。

3.　isTradeTime関数
現在の時刻が自分がトレードしたい時間帯かを判定する関数です。今の設定では月曜8:00から土曜5:00を取引時間として指定しています。特に月曜の取引時間開始直後の時間帯はチャートが窓を開けることも多く、リスクが高くなることから、これを避けるために実装しました。

■ポートフォリオのリスク分散効果
今回実装したプログラムは、ポートフォリオの中ではかなりリスクの高い部類にはいるかと思います。プロでも儲け続けるのが難しい為替取引にあって、それを画面に張り付くことなく運用していくのですから当たり前かもしれません。

海外資産に連動し、為替ヘッジなしの商品の場合、投資額全額で外貨をロングしていることになります。そういった商品のリターンを構成する大部分は為替変動によるものだと思います。とくにボラティリティの低い債券などは単純に外貨を購入していると言っても過言ではありません。

今回のプログラムは、すでに売買アルゴリズムの項にも書いたとおり、超短期かつ両建ての売買を行います。円安、円高のどちらの局面でも使えるため、既存のポートフォリオから見ても分散効果は高いのではないかと期待しています。

■今後の運用方針
基本的に営業日24時間自動売買で運用していく方針です。運用状況はFXLOGで常に公開していきますが、プログラムは常に改修していきます。

前月の勝率が60%以上、損益がプラスの場合、最大リスクを1%増やして運用する方針でいます。また積立で証拠金の積み増しも実施します。