8月の運用状況

久しぶりの更新です。なんとか生きています。
変化があったので、一度アップデートしておこうと思います。

(A)インデックス連動型の投資信託を毎月積み立てる
　→ 中止。
(B)インデックス連動型の海外ETFをバイ・アンド・ホールドする
　→ 継続。
(C)日本の個別株から条件に合致した銘柄をロング・ショートする
　→ 継続。
(D)高金利通貨のスワップ狙い
　→ 継続。
(E)OwnersBookでの不動産投資
　→ 継続。
(F)日経225先物ミニをロングする
　→ 新規。

(A)は(C)(F)がトレードできるレベルに到達したため、月々の追加投資をそちらに振り分けています。(A)は別途401Kに切り替えようかとも考えています。

(B)は資産の最も大きい金額を運用しているポートフォリオです。
一生引き出さないつもりの資金です。IB証券で運用しているので、引き出すのが面倒、というのも一つの理由です。我が家の年金運用的なポートフォリオで様々な資産に分散して運用しています。

(構成銘柄)
・BND
・BNDX
・FM
・GLD
・VEA
・VNQ
・VNQI
・VTI
・VWO

今は完全にBuy ＆ Holdですが、こちらのポートフォリオもロジックを使ってシステマティックに運用しようか考え中です。主にこちらの記事で書いたような1〜3銘柄に絞ったリスクコントロール運用に切り替えようかと思っています。思いつきでしかないので、来月あたり心変わりしているかもしれませんが。。。

#8/24 updated
本屋で見かけたASSET MANAGEMENTという本を立ち読みしたのと楽天証券の「楽ラップ」でSSGAがTVT（ターゲット・ボラティリティ・トリガー）のサービスを提供するという記事を読んだのがきっかけです。早速プログラムを書いています。ボラティリティは自己相関があるらしい、ということはどこかで読んだので過去データから回帰で予測できるのでは？と思っています。

■やろうとしていること
(1)1ヶ月後のボラティリティを予測
(2)目標ボラになるようにETFの比率をコントロール

たとえ(B)がうまく行かなくても、(A)は将来的にボラの上昇/下落が見込まれるとき、この資産/銘柄が上昇/下落しやすい、とかにつなげられると良いな。

(C)が2番目に大きい金額を運用しているポートフォリオです。
2種類のロジックが動いています。一つ目はほぼ毎日のように取引している、いわゆるサヤ取りのロジックです。サヤ取りは利幅は小さいですが、大負けしないので信頼の置けるロジックです。もう一方は移動平均乖離率を利用した逆張りロジックです。累積リターンはプラスですが、かなり厳しいフィルターを入れているので、良し悪しを判断できるほどトレードできていません。もう少し様子見ですね。

#8/25 updated
ここのポートフォリオをもっと強化したいと考えています。投資額の割にリターンが少ないので、ロジック追加でなんとか利回りの改善を勧めていきたいと考えています。

(D)はFXです。
これはもう雀の涙になってしまいました。Brexitで1/3になりました。投資額が最も小さかったので全体に与える影響は小さく済んだのですが、やはり今の時代ロジック組まずに放置は難しいみたいですね。外貨投資に関してももう少しロジックを組んで損失を減らす努力したほうが良いのかもしれません。

(E)は怪しげなサービスに突っ込んでみる、という実験的なポートフォリオです。
5〜6%程度の不動産の劣後債をクラウドファンディング的なやつです。良くも悪くも何も起きません。ただ、最近新規案件の募集枠がすぐに埋まるようになってきたように感じます。新規ユーザが増えたのか既存ユーザが味をしめて増額しているのかわかりませんが、結構積極的に投資している人がいるのかもしれません。

自分も最初に配当が入っていたときに増額しようか迷いました。最初に投資した分の元本が帰ってきたらまた再投資してみようと思います。

(F)は一番最近追加したポートフォリオです。
発想は単純で、前日の異なる銘柄の値動きから翌日以降の日経225先物ミニの値動きを予想するものです。まだ8/25時点で運用期間が1週間程度です。その間に2回シグナルが出てどちらもプラスとなりました。やってみてわかったのは先物の資金効率の高さです。倍率の違いは数字上でわかってても実感がない場合が多いのでやってみて実感です。

今後も作戦は(1)ロジック追加、(2)資金の増額、(3)他銘柄への横展開を考えています。

(1)ロジック追加
今はたった1つのロジックに頼っているので、負けが増えると退場です。資金的な問題よりも大きく負けるとその市場や銘柄に対して苦手意識が生まれて来るような気がします。ですので、このロジックがトントン〜プラスの間に新たなロジックを追加してやらないと行けません。

(2)資金の増額
ロジック的には結構イケてると思ってますが、正直自信がない。一方でそこを乗り越えないと大きな利益は狙えない、とも思ってます。毎回悩むところではありますが、みんなどう乗り越えているのか。8月の収支がプラスだったらガツンと増やしてみようと思います。

(3)他銘柄への横展開
実はこれが最も簡単かもしれませんね。日経225先物ミニと相関の高い銘柄であればもしかしたら当てはまりやすいかもしれないですね。今、書いていて思いついたので来週(8/29週)から試してみようと思います。
#文章書いていると自分の考えが客観的に見えるので良いですね！

#8/26 updated
■最近気になっていること
最近Fintechが流行ってるのでネットの情報を少し追ってます。

ロボアドバイザーの話題をよく見かけますね。いくつか質問に答えるだけでユーザに合ったアセットアロケーションを提示してくれる、というアレです。UIと宣伝をうまくやれば結構ユーザ集められそうですよね。

AIを使ってとか紹介している記事もあるけど、実際どこまで高度なことをやってるのか気になりますね。エクセルでやれるレベルではないのか？どこまで自動化できるのか？最低金額でやってみても良いかも。10万くらいだった気がする。

海外のサービスですけど、ACORNS（https://www.acorns.com）が気になってます。クレジット、デビットカードで決済した際に出た端数を自動的に貯金・投資に回す仕組みです。買い物で950円を決済したら請求は1000円になって50円は自動でMMFに投資、みたいな感じで。イイですね。電子マネーと銀行サービスやってる大手ならすぐにでもサービス始められそうですけどね。もう企画中だったりして。

あ、PLASTC（https://plastc.com）はプレオーダーしちゃいました。使えるかわかりませんが。話のネタになればそれでOKです。

んーそんなところですかね？
最後に、そろそろ自分でお金を稼ぐ仕組み（ビジネス）を作りたいと思ってます。まずはダブルワーク的なところからやるかもしれませんが、もっといろんな人と知り合って自分の視野広げていこうと思います。